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凹隐含摆荡比值曲面的半参数拟合.pdf 51页

时间:2019-09-17 14:02来源:原创 作者:admin 点击:

  己己己音皓,所呈提交

  及得到的切磋效实to尽我所知,摒除了文中特佩加以以标注注和致谢的地

  方外面,论文中不包罗其人家曾经发表发出产或撰写度过的切磋效实,也不包

  含为得到武汉理工父亲学或其他教养育机构的学位或证明而运用费过的材

  料。与我壹道工干的公主对本切磋所做的任何贡献均已在论文中干

  了皓白的说皓并体即兴了谢意。

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  签署:壹镥讥

  学位论文运用任命权书

  己己己完整顿了松武汉理工父亲学拥关于管、运用学位论文的规则,

  即校拥有权管并向国度拥关于机关或机构递送提交论文的骈印件和电儿子

  版,容许论文被查阅和借阅。己己己任命权武汉理工父亲学却以将本学位

  论文的整顿个情节编入拥关于数据库终止检索,却以采取影印、收缩印或

  其他骈制顺手眼管或缀编本学位论文。同时任命权经武汉理工父亲学认

  却的国度拥关于机构或论文数据库运用或收录本学位论文,并向社会

  帮群供信息效力动。

  (守口如瓶的论文在松稠密后应信守此规则)

  切磋生c㈣:嗜吼带师(签署,i煳哆日期加以|o.J乙

  摘 要

  跟遂金融市场的展开,金融衍生品带拥有期货,期权也阅历了迅凶的展开,

  买进卖量持续攀升。而怎么对期权终止官价是摆在人们面前的壹个严重课题。1973

  出产了当今被称为金融的第二次革命的期权官价公式(Black.Scholes公式)。而在’

  期权买进卖中以及金融风险的办中,人们更多的是关怀摆荡比值的体即兴,而露然

  B.S公式中关于摆荡比值是日数的假定是不符理的。而违反掉落对立正确的摆荡比值就露

  得什分必要了。

  初期对凹隐含摆荡比值的切磋中,普畅通是把摆荡比值看成实行标价容许存放续期的

  壹元函数,从而忽略了二者所拥有上对凹隐含摆荡比值的影响。因此把凹隐含摆荡比值看

  成实行标价与存放续期的壹个二元确实定函数,在所拥有上对凹隐含摆荡比值终止建模

  预测出产对立比较正确的数值坚硬是壹个什分拥有意思的切磋标注的目的了。

  在本文中,我们提出产了壹种关于凹隐含摆荡比值曲面新的建模方法——半参数

  因儿子模具,它是具拥偶然变系数的半参数模具,新确立的模具能很好的处理凹隐含

  摆荡比值数据的什分散开的数据串构造。在数据的处理上,根据凹隐含摆荡比值具拥有

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